Optimalisasi Klaster menggunakan Metode Clusterwise Linear Regression dengan …

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit endemik yang menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan klaster dalam mengidentifikasi faktor-fakto…

Penerapan Model Copula Clayton dalam Perhitungan Premi Bersih Tahunan Asurans…

Asuransi jiwa joint life adalah jenis asuransi dengan dua atau lebih tertanggung yang manfaatnya diperoleh saat kematian pertama salah satu peserta. Secara klasik, risiko kematian dalam asurans…

Pemodelan Latent Class Poisson Regression untuk Identifikasi Faktor yang Meme…

Angka kematian ibu menjadi indikator penting dalam dunia kesehatan. Angka kematian ibu adalah perempuan yang mengalami kematian saat masa kehamilan, melahirkan, dan nifas (42 hari setelah melahir…

Optimasi Portofolio Saham Konvensional (IDXG30) dengan Mean-Semivariance dan …

Investasi merupakan komitmen dana saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan dengan saham menjadi salah satu instrumen investasi yang populer. Pemilihan saham yang tepat sangat penting un…

Perhitungan Premi Asuransi Penyakit Kritis Kanker dengan Metode Rantai Markov…

Kanker merupakan salah satu penyakit kritis yang berkaitan erat dengan gaya hidup yang buruk. Kanker memungkinkan timbulnya risiko kematian yang tinggi dan membutuhkan biaya perawatan yang besa…

Optimasi Portofolio Mean-Semivariance dengan Quadratic-Programming untuk Menc…

Analisis terhadap nilai expected return dan korelasi antar saham diperlukan investor dalam menentukan saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Nilai expected return saham yang tinggi…

Penerapan Regresi Kernel Multivariabel Dengan Optimasi CV dan GCV Pada IPM Be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1364 E 2025

Pembentukan Portofolio dengan Multi Index Model Melalui Pendekatan Analisis P…

Salah satu upaya untuk meminimalkan risiko investasi yakni dengan membentuk portofolio dari beberapa saham. Investasi akan menghasilkan keuntungan yang maksimum jika investor mampu memilih saham …

Pemodelan Regresi Kuantil Untuk Mengatasi Outlier dan Heteroskedastisitas Pad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1367 E 2024

Optimasi Portofolio Mean-Variance-Skewness-Kurtosis IDX SMC Composite dengan …

Pandemi COVID-19 meningkatkan volatilitas pasar modal, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi perilaku investor. Menghadapi kondisi ini, penting bagi investor memiliki strategi port…