Text

Pemodelan Inflasi dan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Regresi Nonparametrik Birespon Spline Truncated dengan Pembobot Invers Matriks Variansi-Kovariansi Error Respon

---

ABSTRAK
Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, kemajuan perekonomian menjadi isu terpenting yang selalu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah negaranya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan negaranya sebagai negara maju yang mensyaratkan adanya kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi dapat ditandai dengan adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik yang dicerminkan melalui IHSG, serta tinggi-rendah dan stabilnya inflasi yang merupakan indikator stabilitas perekonomian. Pergerakan inflasi dan IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah uang beredar dan kurs. Pemodelan inflasi dan IHSG dilakukan dengan pendekatan regresi nonparametrik birespon spline truncated dengan pembobot invers matriks variansi-kovariansi error respon. Pendekatan ini dilakukan karena antara inflasi dengan IHSG terdapat adanya korelasi, baik secara logika maupun matematis serta pola data yang diperoleh tidak menunjukkan pola hubungan tertentu. Model birespon spline truncated terbaik sangat bergantung pada penentuan orde dan titik knot optimal yang memiliki nilai MSE minimum. Model regresi birespon spline truncated terbaik pada penelitian ini terletak pada orde 2 untuk respon 1 dan respon 2 dengan 4 titik knot untuk masing-masing variabel prediktor dan nilai MSE sebesar 4781,697. Prediksi terhadap data out sample menghasilkan nilai MAPE sebesar 43,446%, sehingga model tersebut memiliki kemampuan yang cukup baik dalam peramalan.

Kata Kunci: Inflasi, IHSG, Birespon Spline Truncated, MSE, MAPE 

ABSTRACT
For the developing country like Indonesia, economical development becomes the most important issue which always gets government’s big attention. That effort is done in order to make their country becomes developed country which is indicated by the economical development. There are several indicators of economical development, first, there is a well growing and developing capital market as can be seen from IHSG, second, a high-low and stable inflation which is indicated the stability of economy. The fluctuating inflation and IHSG are influenced by several factors such as the money supply and exchange rate. The model of inflation and IHSG is done by using truncated spline biresponse nonparametric regression approach weighted by invert variance-covariance matrix of error response. This approach is done because there is logical and mathematic correlation between inflation and IHSG and the data pattern which is achieved doesn’t show the particular connectivity pattern. The best model of truncated spline biresponse depends on the determination of order and optimum knot point which has the minimum MSE value. In this study, the best regression model is located on order 2 for the first and second responses with 4 knot points for every predictor variable and MSE value of 4781,697. The prediction for out sample data produces MAPE value of 43,446%, so it can be said that this model has a good enough ability to forecast data.

Keywords: Inflation, IHSG, Truncated Spline Biresponse, MSE, MAPE

---

Ketersediaan

697E19II

697 E 19

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

697 E 19

Penerbit

: ., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

320.5711

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rizky Dwi Rahmawati

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar