Text

Optimasi Portofolio Untuk Perusahaan Asuransi Non-Life Yang Loss Aversion Dengan Metode Lagrange

---

ABSTRAK

Perusahaan asuransi menginvestasikan kekayaannya pada aset bebas risiko dan
aset berisiko untuk mendapatkan portofolio investasi yang optimal. Pengambilan
keputusan investasi pada perusahaan asuransi diasumsikan loss aversion. Dalam
memaksimalkan asetnya, perusahaan asuransi mengubah model maksimisasi
dinamis menjadi model satatis dengan menggunakan metode martingale. Langkah
pertama yang dikerjakan adalah membuktikan terlebih dahulu bahwa Integral Ito
adalah martingale. Dengan integral ito tersebut dapat dibuktikan bahwa model
kekayaan perusahaan asuransi yang terdiskonto adalah martingale. Perusahaan
asuransi memaksimalkan fungsi utilitas yang diharapkan dari kekayaannya.
Fungsi utilitas yang digunakan adalah fungsi utilitas eksponensial. Kemudian
dibentuk model maksimisasi dinamis perusahaan asuransi dengan fungsi utilitas.
Dalam tesis ini, penulis mengubah model maksimisasi dinamis menjadi model
pengoptimalan statis dengan metode martingale. Selanjutnya dilakukan
pemaksimalan model statis dengan menggunakan metode Lagrange untuk
mendapatkan nilai ekspektasi kekayaan perusahaan asuransi yang loss aversion.
Setelah mendapatkan solusi yang optimal, diberikan simulasi numerik dengan
mengambil data perusahaan asuransi yang diambil dari sumber Bursa Efek
Indonesia.
Kata kunci: perusahaan asuransi, loss aversion, integral ito dan metode
martingale.

---

Ketersediaan

004S2MAT17III

004 S2MAT 17-ii

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

MAGISTER MATEMATIKA

No. Panggil

004 S2MAT 17-ii

Penerbit

: ., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

1566

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Kornelia Paskatria Cahayani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar