Text
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk Peramalan Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan
tertentu. Sistem rekomendasi artikel ilmiah dengan vector space model dan algoritma
2304A21I | 2304 A 21-i | Perpustakaan FSM Undip (Referensi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain