Text

Penentuan Portofolio Optimal Dengan Metode Indeks Tunggal Menggunakan Gui Matlab ( Studi Kasus : Saham Astra Internasional, Bank BNI, Bank BRI, United Traktor, Pakuwon Jati, Siloam International Hospital, Unilever Indonesia yang tergabung dalam indeks LQ-45 periode 4 Januari 2016 – 1 Juni 2016 ) 33

---

ABSTRAK

Salah satu bentuk investasi di pasar modal yang sering dilakukan oleh
investor yaitu investasi dalam saham. Untuk meminimalisir risiko dalam berinvestasi
dapat dilakukan dengan portofolio saham. Portofolio saham yaitu mengalokasikan
dana investasi ke beberapa saham. Dalam memilih portofolio investor juga harus
mampu menyusun portofolio dengan optimal sehingga meminimalkan risiko yang
ada. Portofolio optimal yaitu portofolio yang memberikan keuntungan maksimum
dari beberapa saham. Salah satu penentuan portofolio optimal menggunakan metode
indeks tunggal. Metode indeks tunggal di dasarkan pada pengamatan bahwa harga
dari suatu saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar (IHSG). Dalam
metode indeks tunggal terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi, yaitu asumsi
normalitas residual, tidak ada korelasi antar residual, residual sekuritas dengan return
indeks pasar tidak terdapat hubungan. Peneliti menggunakan data dari harga
penutupan saham harian 7 perusahaan yang tergabung pada indeks LQ-45 pada
periode 4 januari 2016-1 Juni 2016, saham yang digunakan yaitu Astra Internasional,
Bank BNI, Bank BRI, United Tractors, Pakuwon Jati, Siloam International Hospital,
dan Unilever Indonesia. Peneliti membuat program metode indeks tunggal dengan
GUI matlab. Program ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam
menentukan portofolio optimal.
Kata kunci: Portofolio, Saham, Risiko, Optimal, Indeks tunggal, Gui Matlab

vi
ABSTRACT
One of the forms of investment in the stock market that frequently done by
investors is investing in stock. The risk of investing can be minimize by doing a stock
portfolio. Stock portfolio is allocating investment fund to several stock investment. In
selecting portfolio an investor must be able to compile the portfolio optimally to
minimize the existing risks. Optimal portfolio is a portfolio that gives the maximum
benefit from some stocks . One method that determining the optimal portfolio is using
a single index method. Single index method is based on the observation that the price
of a stock fluctuates in line with the market price index (IHSG). In a single index
method there are several assumptions that must be fulfilled, that is the assumption of
residual normality, there is no correlation between residual, and there is no
correlation between securities residual with market index return. Researcher used
data from daily stock closing price of 7 companies that incorporated in the LQ-45 in
the period of 4 January 2016-1 June 2016, using the stock of Astra International, BNI
Bank, BRI Bank, United Tractors, Pakuwon Jati, Siloam International Hospital, and
Unilever Indonesia. Researcher creates a single index method program with GUI
matlab. This program is used to simplify the user in determining the optimal
portfolio.
Key words: Portfolio, Stocks, Risik, Optimal, Single Index, Gui Matlab

---

Ketersediaan

535E17I

535 E 17

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

535 E 17

Penerbit

: ., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

1467

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Fikri Farauq Addien

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar