Text

Peramalan Laju Inflasi, Suku Bunga Indonesia Dan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Metode Vector Autoregressive (VAR) 519.536 HAR p

---

ABSTRAK

Laju inflasi, Suku Bunga Indonesia (SBI) dan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) merupakan instrumen ekonomi yang memiliki keterikatan dan
sering disoroti sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Data laju inflasi,
Suku Bunga Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan merupakan data runtun
waktu multivariat yang menunjukkan aktivitas selama kurun waktu tertentu. Salah
satu metode untuk menganalisis data runtun waktu multivariat adalah Vector
Autoregressive (VAR). Metode VAR merupakan pemodelan persamaan simultan
yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan. Penelitian ini
menggunakan data sekunder laju inflasi, SBI dan IHSG periode Januari 2008
sampai dengan Juni 2016. Model VAR yang diperoleh adalah model VAR(4),
dengan estimasi parameternya menggunakan metode kuadrat terkecil (MKT).
Pemilihan model VAR(4) didasarkan pada nilai AIC terkecil yaitu – 4,255482
dengan nilai MAPE sebesar 47,11 %.
Kata Kunci: laju inflasi, SBI, IHSG, Runtun Waktu Multivariat, Peramalan,
Vector Autoregressive (VAR)

vi
ABSTRACT
Inflation, Bi Rate (SBI) and the composite stock price index (IHSG) is an
economic instrument and often seen as divorce progression of the economic
progress of a country. Inflation, Bi Rate and IHSG is a multivariate time series
that show activity for a certain period. One method to analyze multivariate time
series is Vector Autoregressive (VAR). VAR method is a simultaneous equation
model has several endogeneous variables. This research uses secondary data of
inflation, SBI and IHSG on period January to June 2016. The VAR model
acquired is a model VAR(4), with parameters estimated using the Ordinary Least
Square (OLS). The selection model VAR(4) is based on the smallest value of AIC
−4,255482 with value of MAPE is 47,11%.
Keywords: Inflation, SBI, IHSG, Time Series Multivariate, Forecasting, Vector
Autoregressive (VAR).

---

Ketersediaan

536E17I

536 E 17

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

536 E 17

Penerbit

: ., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

1467

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Priska Rialita Hardani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar