Perbandingan Model Arch/Garch Model Arima Dengan Model Fungsi Transfer (Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabungan dan Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 2013 sampai 2015)

Text

Perbandingan Model Arch/Garch Model Arima Dengan Model Fungsi Transfer (Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabungan dan Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 2013 sampai 2015)

Deby Fakhriyana - Nama Orang;

ABSTRAK

Indeks harga saham gabungan adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur
kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat bursa efek. Salah satu faktor yang
mempengaruhi indeks harga saham gabungan adalah harga minyak mentah dunia.
Kenaikan harga minyak mentah dunia akan langsung direspon pemerintah
Indonesia dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, sehingga akan
berdampak pada indeks harga saham gabungan. Model ARIMA dan model fungsi
transfer merupakan metode pemodelan untuk data runtun waktu serta mempunyai
asumsi homogenitas varian residual. Untuk mengatasi pelanggaran asumsi
tersebut, maka dilajutkan dengan melakukan pemodelan ARCH/GARCH dengan
pendekatan ARIMA dan fungsi transfer. Data yang digunakan adalah data harian
IHSG dan harga minyak mentah dunia WTI dari tahun 2013 hingga 2015. Hasil
pemodelan terhadap data IHSG didapat model ARIMA(1,1,[3]) dengan model
varian ARCH(1) memiliki nilai AIC sebesar 7707,42847, dan model fungsi
transfer (1,0,0) dengan model noise ARMA(0,[1,3]) serta model varian ARCH(1)
memilki nilai AIC 7689,18984. Model terbaik merupakan model yang memiliki
nilai AIC terkecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemodelan ARCH/GARCH
terbaik adalah model ARCH/GARCH dengan pendekatan model fungsi transfer.
Kata Kunci : IHSG, harga minyak mentah dunia, ARIMA, fungsi transfer,
ARCH/GARCH

ABSTRACT

Indonesian Composite Index is a value that used to measure the combined
performance of shares listed in stock market. Price of crude oil is one of the
factors that affect Indonesian Composite Index. If the prices of crude oil is
increasing, it will be responsed by Indonesian goverment directly with also
increasing the fuel prices, that will have an impact on Indonesian Composite
Index. ARIMA and transfer function are methods of modeling time series data
and it have assumption that the residual models have to be homogen. To
overcome violations of those assumption, this study continue to modelling
ARCH/GARCH with ARIMA and transfer function approach. The data used in
this study are daily of Indonesian Composite Index and West Texas Intermediate
(WTI) crude oil prices data from 2013 to 2015. This study gained two models, the
first is ARIMA (1,1,[3]) which variance model of ARCH(1), it’s AIC value is
equal to 7707,4287. The second is transfer fuction model (1,0,0) which noise
model ARMA(0,[1,3) as well as variance model ARCH(1), it’s AIC value equal
to 7689,18984. The best model is the one that has smallest AIC value. From this
study can be concluded that the best of ARCH/GARCH model is ARCH/GARCH
model with transfer function approach.
Keywords : Indonesian Composite Index, crude oil prices, ARIMA, transfer
function, ARCH/GARCH

Ketersediaan

505E16IV 519.2 FAK p Perpustakaan FSM Undip (Referensi) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: STATISTIKA
No. Panggil: 519.2 FAK p
Penerbit: : ., 2016
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 1421
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Deby Fakhriyana

Perbandingan Model Arch/Garch Model Arima Dengan Model Fungsi Transfer (Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabungan dan Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 2013 sampai 2015)

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar