Text

Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Regresi Linier Berganda Bayes

---

ABSTRAK
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks harga
saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG dipengaruhi oleh
faktor makro (faktor dari luar perusahaan) dan faktor mikro (faktor dari dalam
perusahaan). Ada banyak faktor makro yang mempengaruhi pergerakan IHSG,
meliputi inflasi, kurs, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Untuk mengetahui
pemodelan pengaruh faktor-faktor tersebut dapat digunakan regresi linier berganda
Bayes yang mana memungkinkan peneliti untuk memasukkan informasi prior dan
menggabungkannya dengan data sehingga didapatkan estimasi posterior. Dari
pengolahan data diperoleh hasil bahwa variabel suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia tidak signifikan berpengaruh pada model. Sedangkan, variabel inflasi dan
kurs signifikan berpengaruh pada model dan menghasilkan R2 sebesar 72,72%.
Selanjutnya, model akhir regresi linier berganda Bayes yang diperoleh terbukti
sangat akurat karena nilai MAPE yang dihasilkan sebesar 4,951%.
Kata kunci: IHSG, inflasi, kurs, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, regresi
linier berganda Bayes, prior, posterior, MAPE

ABSTRACT
Jakarta Composite Index (JCI) is one of the stock price index emitted by
Indonesia Stock Exchange (IDX). JCI is influenced by macro factors (external
factors of a company) and micro factors (factors that come within the company).
Some of the macro factors include inflation, exchange rate, and interest rate of
Bank Indonesia Certificate. To obtain model of inflation, exchange rate, and
interest rate of Bank Indonesia Certificate on JCI, Bayesian multiple linier
regression can be used so that researcher is able to take into account prior
information and apply it together with current data to obtain posterior estimation.
From the data processing, it is known that interest rate of Bank Indonesia
Certificate is not significantly influencing the model. Meanwhile, inflation and
exchange rate are significantly influencing the model and both of them result
72,72% of R-Squared. Furthermore, the final model of Bayesian multiple linier
regression proven to be very accurate because it has 4,951% of MAPE.
Keywords: JCI, inflation, exchange rate, interest rate of Bank Indonesia
Certificate, Bayesian multiple linier regression, prior, posterior, MAPE

---

Ketersediaan

376E15III

519.536 WID a

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

519.536 WID a

Penerbit

: ., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

884

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Biologi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Marta () WIDYASTUTI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar