Text

Pemetaan Risiko Sistematis dan Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan Model Indeks Tunggal

---

nvestasi adalah melakukan penempatan dana saat ini dengan tujuan ingin
mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat dilakukan melalui
jual beli saham di pasar bursa efek. Saham merupakan salah satu instrumen yang
digunakan dalam berinvestasi. Secara umum, risiko cenderung dihindari oleh para
investor. Salah satu cara menekan risiko dalam berinvestasi adalah melakukan
pemetaan risiko sistematis untuk memilih saham dengan risiko sistematis rendah.
Pembentukan portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal yang diaplikasikan
pada 30 saham teratas ISSI dengan periode pengamatan Januari 2021-Desember
2023 menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 2 saham, yaitu AKRA (Akr
Corporindo Tbk) dengan bobot 56,88% dan MAPI (Mitra Adiperkasa Tbk) dengan
bobot 43,12%. Nilai expected return portofolio sebesar 0,001086191. Nilai risiko
portofolio sebesar 0,007363424. Portofolio yang dibentuk menunjukkan return
yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar, yang
mengindikasikan bahwa strategi investasi yang digunakan cukup optimal. Indeks
Treynor portofolio adalah 0,001012027. Nilai Treynor yang positif
mengindikasikan bahwa portofolio memberikan kompensasi return yang baik
terhadap risiko sistematisnya.
Kata Kunci: Pemetaan Risiko Sistematis, Portofolio, Model Indeks Tunggal, ISSI,
Indeks Treynor

---

Ketersediaan

1494E2025

1494 E 2025

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1494 E 2025

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ellsa Kaningsih

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar