No image available for this title

Text

Implementasi Fuzzy C-Means Clustering pada Pembentukan Portofolio Saham Multi Index Model pada LQ45

ABSTRAK
Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh imbal hasil di masa depan. Investasi perlu memperhitungkan tingkat keuntungan dan mempertimbangkan adanya kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Pembentukan portofolio dengan menggabungkan beberapa saham merupakan alternatif dalam meminimalkan risiko. Pemilihan saham dalam pembentukan portofolio dapat dilakukan dengan pengelompokan saham menggunakan analisis cluster berdasarkan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, seperti Return on Equity, Net Profit Margin, dan Price to Earnings Ratio. Metode pengelompokan yang digunakan adalah Fuzzy C-Means yang mengelompokan data berdasarkan derajat keanggotaan. Silhoutte Coefficient digunakan untuk memvalidasi hasil analisis cluster sehingga diperoleh cluster yang optimal. Hasil pengelompokan saham LQ45 selanjutnya dibentuk menggunakan metode Multi Index Model yang mempertimbangkan lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan saham, dengan faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IHSG dan Kurs. Penelitian ini menghasilkan portofolio yang terdiri atas 4 saham, yaitu ADRO dengan proporsi 22,359%, AMRT dengan proporsi 13,089%, BRIS dengan proporsi 7,413%, dan BRPT 57,139%. Mengukur risiko menggunakan Historical Simulation lebih tepat digunakan untuk memperhitungkan kerugian. Hasil yang diperoleh yaitu nilai VaR sebesar 11,784% untuk satu bulan ke depan.
Kata Kunci: Portofolio, Rasio Profitabilitas, Fuzzy C-Means Clustering, Silhoutte Coefficient, Indeks LQ45, Multi Index Model, Value at Risk, Historical Simulation

Ketersediaan
1455E20251455 E 2025Perpustakaan FSM UndipTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1455 E 2025
Penerbit
: .,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar