Text

Optimalisasi Portofolio Menggunakan Mean-Semivariance Berdasarkan Analisis Klaster K-Means Pada Saham BISNIS-27

---

Portofolio bertujuan untuk mengoptimalkan investasi ke dalam sekelompok
aset dengan proporsi tertentu dan meminimalkan risiko. Pada penelitian ini,
portofolio akan dibentuk berdasarkan hasil klasterisasi optimal K-Means dari
saham-saham yang tergabung dalam Indeks BISNIS-27 pada evaluasi mayor tahun
2023 dan telah divalidasi oleh Silhouette Index. Selanjutnya, masing-masing
portofolio akan dibentuk dengan menggunakan metode Mean-Semivariance yang
berfokus pada meminimalkan semivariance sebagai downside risk dengan IHSG
sebagai benchmark. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh klaster optimal yaitu 5
klaster yang dijadikan portofolio dan portofolio 2 merupakan portofolio yang
memiliki kinerja paling baik dengan nilai indeks Sharpe sebesar 4,3110% yang
terdiri dari saham AMRT, BFIN, dan UNTR dengan persentase alokasi dana untuk
masing-masing saham adalah 34,98% AMRT, 19,79% BFIN, dan 45,23% UNTR
dengan expected return sebesar 0,0616% dan risiko portofolio menggunakan
semivariance sebesar 0,0132%. Portofolio 2 terdiri dari saham yang perusahaannya
menghasilkan return on equity yang tinggi.
Kata Kunci: Mean-Semivariance, K-Means, Benchmark, Silhouette Index,
Indeks Sharpe, Portofolio, Bobot Optimal, Klasterisasi

---

Ketersediaan

1384E2025

1384 E 2025

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1384E2025

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

1384   24050120130048

Pernyataan Tanggungjawab

Gloria Karla Sitepu

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar