Text

Analisis portofolio optimal dengan fungsi utilitas Pangkat dan logaritma natural Optimal portfolio analysis with power and natural Logarithm utility functions

---

Penentuan portofolio optimal berperan penting dalam proses investasi dengan
menentukan proporsi alokasi dana yang optimal. Meskipun risiko dalam pengambilan
keputusan keuangan tidak dapat dihilangkan, risiko tersebut dapat dikelola melalui
strategi alokasi yang tepat. Untuk mencapai hal ini, pendekatan matematis seperti
fungsi utilitas pangkat, logaritma natural, dan kombinasi linear keduanya dapat
digunakan karena fungsi ini dapat memperhitungkan preferensi risiko investor. Dalam
prosesnya, proporsi dana optimal ditentukan dengan memaksimalkan ekspektasi
kekayaan akhir periode untuk setiap fungsi utilitas secara analitik, di mana tingkat
penghindaran risiko investor direpresentasikan melalui konstanta penghindaran risiko.
Simulasi numerik dilakukan menggunakan dua data saham sektor infrastruktur. Hasil
penelitian menghasilkan teorema-teorema yang dapat digunakan oleh investor dalam
menentukan alokasi dana optimal yang sesuai dengan profil risiko mereka.

Kata kunci: Portofolio optimal, fungsi utilitas pangkat, fungsi utilitas logaritma
natural.

---

Ketersediaan

2809A2025

2809 A 2025

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2809 A 2025

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Apni Diyanti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar