Text

Implementasi Peak Over Threshold dan Block Maxima Dalam Mengidentifikasi Jump Pada Harga Minyak Mentah Berdasarkan Model Geometric Brownian Motion dengan Jump-Diffusion

---

Fluktuasi harga minyak mentah sangat memungkinkan mengandung jump yaitu
perubahan harga yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif singkat.
Extreme Value Theory (EVT) merupakan salah satu pendekatan statistik yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi jump pada suatu distribusi data. Metode
yang umum digunakan dalam penerapan EVT antara lain metode Peak Over
Threshold (POT) dan metode Block Maxima (BM). Prediksi harga minyak mentah
diperlukan untuk mengurangi risiko yang timbul karena fluktuasi pada harga
minyak mentah. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode POT dan
metode BM dalam mengidentifikasi jump pada harga minyak mentah dan
menerapkan model Geometric Brownian Motion (GBM) dengan Jump Diffusion
dengan pendekatan EVT dalam memprediksi harga minyak mentah. Hasil
identifkasi jump dengan metode POT dan BM menunjukkan hasil yang baik
ditunjukkan dengan data jump yang diambil dengan metode tersebut mengikuti
distribusi Generalized Pareto Distribution (GPD) dan Generalized Extreme Value
(GEV). Data jump yang diambil dengan metode POT yang digunakan pada
prediksi harga minyak mentah menghasilkan akurasi yang lebih baik ditunjukkan
dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang lebih rendah dari
hasil prediksi berdasarkan data jump yang diambil dengan metode BM.
Kata Kunci: Minyak Mentah, Peak Over Threshold, Block Maxima, Geometric
Brownian Motion, Jump Diffusion

---

Ketersediaan

053S2MAT2024

053 S2MAT 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

053 S2MAT 2024

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Vidya Dwi Pangestika

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar