Text

Optimasi Portofolio pada Perusahaan Asuransi Jiwa Loss Aversion dengan Pendekatan Dominasi Stokastik menggunakan Metode Lagrange

---

Perusahaan asuransi jiwa berusaha untuk mendapatkan portofolio investasi yang
optimal maka perusaahaan akan menginvestasikan kekayaannya pada aset berisiko
dan aset bebas risiko. Pengambilan keputusan investasi perusahaan asuransi jiwa
diasumsikan bersifat loss aversion. Perusahaan asuransi jiwa menggunakan model
maksimalisasi statis. Permasalahan portofolio yang dibangun terdiri dari banyak
aset yang pengembalian tarif dengan distribusi gabungan diskrit. Metode stochastic
optimization pada model optimasi portofolio yang digunakan melibatkan batasan
dominasi stokastik pada tingkat pengembalian portofolio dengan dua kendala.
Fungsi utilitas maksimal yang diharapkan dari kekayaan perusahaan asuransi jiwa
yang digunakan adalah fungsi utilitas eksponensial yang terbentuk pada model
maksimalisasi statis perusahaan asuransi jiwa. Pada tesis ini, kemudian dilakukan
pemaksimalan model dinamis dengan menggunakan metode optimasi Lagrange
dalam mendapatkan nilai ekpektasi kekayaan perusahaan asuransi jiwa yang
bersifat loss aversion. Setelah solusi optimal didapatkan, maka diberikan simulasi
numerik berdasarkan Annual Report 31 Desember 2022 Audited perusahaan
asuransi PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk yang diambil dari sumber Bursa
Efek Indonesia.
Kata kunci: perusahaan asuransi jiwa, optimasi portofolio, dominasi stokastik, loss
aversion, stochastic optimization, Lagrange

---

Ketersediaan

049 S2MAT 2024

049 S2MAT 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

049 S2MAT 2024

Penerbit

: ., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Florenta

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar