Text

Analisis Seasonality Pola Tren Dengan Pendekatan Geometric Browian Motion Dan Simple Moving Average (Studi Kasus: Harga Komoditi Emas Derivatif)

---

Investasi di pasar keuangan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Analisis
seasonality dapat digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut dengan
mempertimbangakan pengulangan pola pergerakan harga. Studi terdahulu
banyak mengkaji analisis seasonality yang dipengaruhi oleh faktor
fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seasonality pola
pergerakan harga dipasar keuangan dengan berfokus kepada teknikal dan
tidak menggantungkan kepada faktor fundamental. Analisis seasonality pada
penelitian ini menggabungkan model Geometric Brownian Motion (GBM)
untuk memprediksi harga masa depan, dan Simple Moving Average (SMA)
yang menggambarkan pola pergerakan tren. Validitas hasil prediksi model
GBM diuji menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan
analisis tingkat risiko kerugian maksimum dianalisis menggunakan Value at
Risk (VaR) menggunakan simulasi Monte Carlo. Hasil analisis seasonality
mengindikasikan bahwa pola pergerakan harga emas derivatif yang dapat
diprediksi dengan tingkat probabilitas tertentu dalam periode pengulangan
pola pergerakan setiap periode. Analisis VaR menunjukkan bahwa dengan
tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimal berkisar antara 0,92% hingga
1,97% untuk setiap bulan dengan risiko tertinggi terjadi pada bulan Agustus,
sementara risiko terendah terjadi pada bulan September.
Kata Kunci: Analisis Seasonality, Geometric Brownian Motion, Simple
Moving Average, Komoditi Emas Derivatif

---

Ketersediaan

047S2MAT2024

047 S2MAT 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

047 S2MAT 2024

Penerbit

: ., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar