Text

Valuasi Risiko Medium Term dan Long Term Bond dengan Metode Delta-Normal pada Obligasi Pemerintah

---

Obligasi merupakan instrumen investasi berpendapatan tetap yang
diperdagangkan di pasar modal. Keuntungan yang didapat saat membeli obligasi
tergantung dengan seberapa besar risiko yang dimiliki. Value at-Risk (VaR)
merupakan instrumen yang mengukur risiko investasi yang dideskripsikan sebagai
estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu dalam kondisi
pasar normal. Pada penulisan kali ini, VaR pada obligasi pemerintah akan diukur
menggunakan metode Delta-Normal berdasarkan periode jatuh tempo. Metode
Delta-Normal dipilih karena digunakan dalam kondisi data return harga normal.
Obligasi yang digunakan adalah obligasi pemerintah kode FR0076 dengan periode
jatuh tempo 31 tahun yang merupakan obligasi jangka panjang dan FR0077 dengan
periode jatuh tempo 6 tahun yang merupakan obligasi jangka menengah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa VaR FR0077 yang memiliki periode jatuh tempo
yang lebih kecil menghasilkan nilai VaR yang lebih kecil yaitu sebesar 8,89% dari
total nominal aset pada tingkat kepercayaan 95%.
Kata kunci : Obligasi, Periode Jatuh Tempo, Value at-Risk, Delta-Normal

---

Ketersediaan

1185E2024

1185 E 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1185 E 2024

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Febrina Khalista Maharani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar