Text

Peramalan Harga Minyak Mentah Indonesia Menggunakan Metode ARIMA-GARCH

---

Harga minyak mentah Indonesia menurun drastis pada tahun 2020 dan
meningkat tajam pada tahun 2022. Data yang fluktuatif terkadang menyebabkan
pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada model ARIMA. Model ARCH dan
GARCH dinilai dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas pada model ARIMA.
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode ARIMA-GARCH untuk
memprediksi harga minyak mentah Indonesia periode Januari 2015 sampai
Desember 2022. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan adanya efek
heteroskedastisitas pada data harga minyak mentah Indonesia. Model terbaik yang
diperoleh adalah model ARIMA(1,1,1)-ARCH(1) dengan nilai AIC sebesar
-0,362000 pada tingkat kepercayaan 95%. Peramalan harga minyak mentah
Indonesia dengan hasil MAPE 8,20% dapat dikatakan bahwa model memiliki
kemampuan peramalan yang sangat baik.
Kata Kunci: Harga Minyak Mentah Indonesia, Heteroskedastisitas, Peramalan,
ARIMA, ARCH, GARCH, MAPE

---

Ketersediaan

1182 E 2024

1182 E 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1182 E 2024

Penerbit

: ., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar