Text

Analisis Pengaruh Laju Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengunakan Metode Vector Autoregressive

---

Variabel laju inflasi, kurs rupiah, dan IHSG merupakan variabel yang saling
berhubungan satu sama lain. Vector Autoregressive (VAR) merupakan pemodelan
persamaan simultan yang mempertimbangkan beberapa variabel endogen (terikat)
secara bersama-sama dalam model. Model persamaan simultan merupakan model
yang sering didasarkan pada teori ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode
Vector Autoregressive (VAR) untuk memodelkan dan meramalkan nilai inflasi,
kurs rupiah, dan IHSG. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat
Statistik dan Yahoo Finance pada periode Maret 2020 sampai Desember 2023.
Model VAR yang terbentuk adalah VAR(4) berdasarkan pemilihan lag optimum
dengan nilai AIC terkecil yang bernilai -17,15617 dimana parameter model
diestimasi dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Kinerja model
peramalan VAR(4) dengan kriteria nilai MAPE untuk variabel inflasi sebesar
18,7013%, variabel kurs rupiah sebesar 21,7781%, dan variabel IHSG sebesar
19,6172%. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan hubungan yang terjadi adalah
hubungan satu arah dimana varibel kurs rupiah memiliki pengaruh terhadap
variabel IHSG, sedangkan variabel IHSG tidak memiliki pengaruh terhadap
variabel kurs rupiah. Tidak ada hubungan kausalitas antara variabel inflasi dan
IHSG.
Kata Kunci: VAR, IHSG, Inflasi, Kurs Rupiah

---

Ketersediaan

1175 E 2024

1175 E 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1175 E 2024

Penerbit

: ., 2024

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar