Text

Volatilitas Mata Uang Kripto Melalui Perhitungan Value At Risk (VaR) Menggunakan Model Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH)

---

Pada skripsi ini dibahas pengaplikasian model matematika dari masalah
volatilitas berinvestasi pada aset keuangan digital melalui dua aset mata uang
kripto yang popular di Indonesia yaitu Ethereum dan Binance dengan karakteristik
pada data yang memiliki pergerakan harga harian sangat fluktuatif. Untuk
menentukan pergerakan harga dan kerugian maksimum yang diperoleh oleh
investor, Skripsi ini menggunakan model Threshold Generalized Autoregressive
Conditional Heteroscedasticity (TGARCH) dan metode Value at Risk (VaR) untuk
memprediksi volatilitas pada pasar mata uang kripto. Menggunakan sampel
sebanyak 942 hari untuk setiap mata uang kripto, skripsi ini memperoleh model
TGARCH(2,2) untuk Ethereum dan TGARCH(2,2) untuk Binance dengan besaran
volatilitas pada model terbaik masing-masing aset digunakan untuk mencari nilai
kerugian maksimum pada perhitungan VaR. Studi kasus yang dibahas
menunjukkan bahwa TGARCH merupakan salah satu model terbaik yang dapat
digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum pada investasi dengan
menggunakan perhitungan VaR pada tingkat kepercayaan 95%. Secara
keseluruhan, penelitian mengenai volatilitas mata uang kripto merupakan penelitian
yang penting untuk investor dan analis keuangan. Memahami volatilitas mata uang
kripto akan menghasilkan keputusan yang tepat pada aset keuangan yang sedang
berkembang ini.
Kata kunci: Volatilitas, mata uang kripto, TGARCH, Value at Risk.

---

Ketersediaan

2628 A 2024

2628 A 2024

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2628 A 2024

Penerbit

: ., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar