Text

Optimalisasi Portofolio Menggunakan Metode Mean-Semivariance pada Saham IDX30

---

Investasi merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan.
Melalui investasi, investor yang menanamkan dana akan mendapat keuntungan.
Akan tetapi, investasi tidak terlepas dari risiko. Pengurangan risiko investasi dapat
dilakukan dengan membentuk portofolio optimal. Mean-semivariance merupakan
salah satu metode pembentukan portofolio yang ditemukan oleh Markowitz pada
tahun 1959. Mean-semivariance adalah metode pengembangan mean-variance,
akan tetapi metode ini terbebas dari segala asumsi dan perhitungan risiko portofolio
menggunakan semivariance dan semideviation. Investasi yang banyak dipilih
investor adalah investasi saham. Penelitian ini menggunakan saham-saham yang
secara konsisten tergabung dalam IDX30 selama lima tahun. IDX30 terdiri atas 30
saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung
oleh fundamental perusahaan yang baik. Portofolio optimal dibentuk dengan
menghitung bobot masing-masing saham menggunakan suatu fungsi, sehingga
mendapatkan risiko terkecil. Berdasarkan empat portofolio optimal yang terbentuk,
diketahui portofolio optimal dengan kinerja terbaik adalah Portofolio 2. Indeks
Sharpe milik Portofolio 2 adalah sebesar 0,083507. Bobot investasi untuk masingmasing saham yang membentuk Portofolio 2 adalah 16,1039% untuk saham PT
Adaro Energy Indonesia Tbk; 57,5554% untuk saham PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk; dan 26,3407% untuk saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kata Kunci: Investasi, Saham, Portofolio, Mean-Semivariance, IDX30

---

Ketersediaan

1121E2023

1121 E 2023

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1121 E 2023

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Tsara Firda Nabila

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar