Text

Implementasi Metode Singular Spectrum Analysis (SSA) pada Peramalan Indeks LQ45

---

Peramalan indeks harga saham merupakan salah satu studi penelitian untuk
mendapatkan perkiraan indeks harga saham menggunakan teknik statistik dan
komputasi, salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu Singular Spectrum
Analysis (SSA). SSA bertujuan untuk menguraikan data runtun waktu menjadi
sekumpulan komponen yang independen dan memiliki kecenderungan nonstatis
seperti tren, osilasi, dan noise. SSA dapat diterapkan tanpa memerlukan berbagai
asumsi seperti stasioneritas, linieritas dan normalitas yang umumnya sulit dipenuhi
oleh data yang bersifat fluktuatif, salah satunya adalah data indeks saham. Salah
satu indeks saham yang dimiliki Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Indeks LQ45.
Indeks LQ45 berisi 45 konstituen terseleksi yang unggul pada aspek likuiditas dan
fundamental. Data Indeks LQ45 bersifat nonstatis sehingga dapat diramalkan
menggunakan metode SSA. Peramalan dilakukan pada data harian Indeks LQ45
periode 25 Juli 2022 – 14 November 2022 menggunakan metode SSA dengan
window length (L) sebesar 30. Dari proses peramalan diperoleh kelompok sebanyak
4 grup dan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 1,69% untuk
meramalkan 20 hari ke depan. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hasil
peramalan menggunakan SSA untuk data Indeks LQ45 pada periode tersebut
akurat.
Kata Kunci: Peramalan, Indeks LQ45, Singular Spectrum Analysis (SSA)

---

Ketersediaan

1083E2023

1083 E 2023

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1083 E 2023

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Teriska Deli

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar