Text

Penerapan Metode Kataoka Safety-First untuk Optimasi Portofolio Saham

---

Harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan
sehingga investasi saham berpotensi memberikan keuntungan dan kerugian.
Pembentukan portofolio saham dilakukan untuk mengurangi risiko investasi.
Optimasi portofolio saham dilakukan untuk mendapatkan portofolio dengan bobot
saham yang optimal. Optimasi portofolio dengan metode Kataoka Safety-First
bertujuan memaksimalkan tingkat return terendah dengan tingkat risiko
(probabilitas shortfall) tertentu. Asumsi data return saham berdistribusi normal
harus dipenuhi dalam metode Kataoka Safety-First. Penelitian ini bertujuan untuk
menerapkan metode Kataoka Safety-First untuk optimasi portofolio saham pada
saham konsisten dalam indeks IDX30 periode 3 Januari 2022 sampai 30 Desember
2022. Optimasi portofolio saham memberikan hasil portofolio saham dengan bobot
investasi yang optimal. Portofolio 1 dibentuk dengan 56,62% saham ICBP, 17,08%
saham INCO, dan 26,30% saham UNTR, sedangkan portofolio 2 dibentuk dengan
42,76% saham ICBP, 13,41% saham INCO, 23,63% saham KLBF, dan 20,21%
saham UNTR. Portofolio 1 dan 2 memiliki kinerja portofolio yang baik berdasarkan
hasil evaluasi dengan Indeks Sharpe. Optimasi portofolio saham dengan metode
Kataoka Safety-First menghasilkan portofolio saham yang optimal sesuai dengan
preferensi investor terhadap return dan risiko.
Kata Kunci: Optimasi Portofolio Saham, Kataoka Safety-First, Indeks Sharpe

---

Ketersediaan

1080E2023

1080 E 2023

Perpustakaan FSM Undip

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1080 E 2023

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nisrina Inda Sasanti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar