Perbandingan Metode Exponential GARCH (EGARCH) dan Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GJR-GARCH) pada Model Volatilitas Saham Tunggal

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Perbandingan Metode Exponential GARCH (EGARCH) dan Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GJR-GARCH) pada Model Volatilitas Saham Tunggal

Auliana Rahma Hafizhah - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

1061E2023 1061 E 2023 Perpustakaan FSM Undip Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 1061 E 2023
Penerbit: : .,
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Auliana Rahma Hafizhah

Perbandingan Metode Exponential GARCH (EGARCH) dan Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GJR-GARCH) pada Model Volatilitas Saham Tunggal

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar