Perbandingan Model Volatilitas EWMA dan GARCH dalam Perhitungan Value at Risk (VaR) (Studi Kasus Saham-Saham Syariah di JII Periode Januari 2015 – Januari 2020).

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Perbandingan Model Volatilitas EWMA dan GARCH dalam Perhitungan Value at Risk (VaR) (Studi Kasus Saham-Saham Syariah di JII Periode Januari 2015 – Januari 2020).

Praderta Wijayanti - Nama Orang;

Kata Kunci: Pasar Modal, Fuzzy Autoregressive, Peramalan Interval, Jakarta

Ketersediaan

872E21III 872 E 21-ii Perpustakaan FSM Undip (Referensi) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: STATISTIKA
No. Panggil: 872 E 21-ii
Penerbit: : ., 2021
Deskripsi Fisik: -
Bahasa
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Praderta Wijayanti

Perbandingan Model Volatilitas EWMA dan GARCH dalam Perhitungan Value at Risk (VaR) (Studi Kasus Saham-Saham Syariah di JII Periode Januari 2015 – Januari 2020).

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar