Text

Optimasi Portofolio Saham Dengan Model Risiko Mean-Semivariance Menggunakan Metode Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II)

---

ABSTRAK
OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL RISIKO MEANSEMIVARIANCE MENGGUNAKAN METODE NON-DOMINATED
SORTING GENETIC ALGORITHM II (NSGA II)
Oleh
Anindya Prameswari
24010116120020
Abstrak: Permasalahan yang sering dihadapi investor dalam melakukan investasi
adalah ingin membentuk portofolio saham dengan expected return semaksimal
mungkin dan risiko serendah mungkin. Investasi merupakan kegiatan menanam
modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk investasi
adalah kepemilikan portofolio saham. Seorang investor harus mengalokasikan
dananya secara tepat dalam membentuk portofolio. Pada penelitian terdahulu,
dibahas mengenai optimasi portofolio saham dengan model mean variance.
Namun, model ini belum terlalu tepat untuk digunakan sebagai model risiko,
karena menganggap penyimpangan yang menguntungkan dan merugikan samasama menjadi ukuran risiko. Oleh karena itu, dalam penelitian tugas akhir ini
dibahas model semivariance sebagai model risiko yang hanya menganggap
penyimpangan yang merugikan sebagai ukuran risiko. Model portofolio mean
semivariance juga dibandingkan dengan model mean variance dan keduanya
dioptimasi menggunakan algoritma genetika Non-dominated Sorting Genetic
Algorithm (NSGA II). Hasil dari optimasi menunjukan model mean semivariance
lebih optimal dibandingan model mean variance berdasarkan expected return dan
risiko.
Kata Kunci: NSGA II, Mean Semivariance, Mean Variance ,Optimasi, Portofolio
Saham

ABSTRACT
OPTIMIZATION OF STOCK PORTFOLIO WITH MEAN-SEMIVARIANCE
MODEL BY USING NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM
II (NSGA II) METHOD
Oleh
Anindya Prameswari
24010116120020
Abstract: The problem that often faced by investors in investing are want to form
a stock portfolio with the maximum expected return and the lowest risk possible.
Investment is an activity with the aim of making profit. One form of investment is
stock portfolio ownership. An investor should allocate funds appropriately in
forming a portfolio. In previous studies, discussed about optimizing stock
portfolios with the mean variance model. However, this model is not too
appropriate to be used as a risk model, because it considers deviations that are
benefical and detrimental to be a measure of risk. Therefore, this final project
discusses the semivariance model as a risk model that only considers adverse
deviations as a measure of risk. The mean semivariance portfolio model is also
compared to the mean variance model and both are optimized using the Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA II). The results of the optimization
show that the mean semivariance model is more optimal than the mean variance
model based on expected return and risk.
Keywords: NSGA II, Mean Semivariance, Mean Variance ,Optimization, Stock
Portfolio.

---

Ketersediaan

2290A20IV

2290 A 20-iv

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

MATEMATIKA

No. Panggil

2290 A 20-iv

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Anindya Prameswari

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar