Text

Peramalan Harga Saham pada Indeks LQ45 Menggunakan Metode Vector Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables

---

INTISARI

Peramalan menggunakan metode Autoregressive Moving Average (ARMA) kurang
tepat digunakan dalam memprediksi harga saham yang lebih dari satu variabel,
karena metode ini hanya mampu memodelkan satu variabel dependen saja. Oleh
karena itu, untuk memprediksi harga saham yang lebih dari satu variabel, dapat
menggunakan perluasan dari metode ARMA, yaitu metode Vector Autoregressive
Moving Average (VARMA). Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tentang
peramalan harga saham pada indeks LQ45 menggunakan metode VARMA.
Kemudian, setelah melakukan proses pembentukan model di awal, maka diperoleh
model terbaik yaitu model VARIMAX(0,1,2). Terakhir, hasil dari penelitian ini
dengan menggunakan model VARIMAX(0,1,2) diperoleh nilai Mean Absolute
Deviation (MAD) dan nilai prediksi dari harga saham pada indeks LQ45.
Kata Kunci: Peramalan, Analisis Time Series Multivariat, VARIMAX, Bursa Efek
Indonesia (BEI), LQ45.

ABSTRACT

Forecasting using the Autoregressive Moving Average (ARMA) method is not
appropriate to predict more than one stock price, because this method is only able
to model one dependent variable. Therefore, to predict stock prices that are more
than one variable, the ARMA method expansion can be used, namely the Vector
Autoregressive Moving Average (VARMA) method. Furthermore, this research will
discuss the forecasting of stock prices on the LQ45 index using VARMA method.
Then, after making the process of forming the model in the beginning, the best
model is obtained, namely the VARIMAX(0,1,2) model. Finally, the results of this
study using the VARIMAX(0,1,2) model obtained the Mean Absolute Deviation
(MAD) value and the predicted value of the stock price on the LQ45 index.
Keywords: Forecasting, Multivariate Time Series Analysis, VARIMAX, Indonesia
Stock Exchange (IDX), LQ45.

---

Ketersediaan

016S2MAT20III

016 S2MAT 20iii

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

MAGISTER MATEMATIKA

No. Panggil

016 S2MAT 20iii

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dinul Darma Atmaja

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar