Text

Komputasi GUI-R untuk Pemodelan Regresi Nonparametrik Birespon Polinomial Lokal pada Pengaruh Suku Bunga BI terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dan Kurs USD

---

ABSTRAK
Perekonomian merupakan salah satu indikator penting bagi perkembangan suatu negara. Salah satu sarana penting dalam perekonomian adalah pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat berdasarkan IHSG. Selain pasar modal, perdagangan internasional merupakan sarana penting dalam perekonomian. Adanya perdagangan internasional melatarbelakangi terbentuknya kurs, salah satunya adalah kurs USD. Kurs dapat mengalami penguatan dan pelemahan sehingga perlu dijaga kestabilannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi IHSG dan kurs USD adalah suku bunga BI. Untuk dapat memprediksi nilai IHSG dan kurs USD berdasarkan suku bunga BI maka dilakukan pemodelan regresi birespon karena di antara IHSG dan kurs USD terdapat korelasi. Pendekatan model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah regresi nonparametrik polinomial lokal yang memiliki kemampuan tinggi dalam beradaptasi dengan data. Dalam mempermudah pemodelan tersebut maka disusun aplikasi berbasis Graphycal User Interface (GUI) dengan menggunakan software R-Studio. Model regresi tersebut diterapkan pada data IHSG dan kurs USD berdasarkan suku bunga BI dengan aplikasi GUI yang disusun. Model optimal diperoleh dengan kriteria General Cross Validation (GCV) minimum yaitu model dengan kombinasi order dua dan tiga, bandwidth 6 dan 2,7, serta titik lokal 5,75 dan 6. Nilai R-Square model optimal adalah 66,68% dan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 4,0798%. Niai MAPE tersebut menunjukkan bahwa akurasi prediksi model sangat tinggi karena nilai MAPE kurang dari 10%.
Kata Kunci: IHSG, kurs USD, suku bunga BI, birespon, polinomial lokal, GUI.

ABSTRACT
Economy is one of important indicator of development country. Capital market is one of important tool in economy. The development of the capital market in Indonesian can be seen based on the composite stock price index (CSPI). Other than capital market, international trade is an important tool in the economy. Existence of the international trade generates exchange rate, one of which is USD exchange rate. Exchange rate can be increased and weakened, so it’s stability needs to be maintained. One of the factor that can influence CSPI and USD exchange rate is the BI interest rate. To be able to predict the value of CSPI and USD exchange rate then do the birespon regression modelling because between CSPI and USD exchange rate there are relationship. The regression model approach which used in this research is local polynomial. This approach has high adaptability with data. To make the modelling easier so this research arrange Graphycal User Interface (GUI) by using R software. The local polynomial birespon regression is applied to CSPI and USD exchange rate data based on BI interest rate by using GUI. The optimal modal is obtained by General Cross Validation (GCV) optimation. The optimal model is model by combination of sequences two and three, bandwidths 6 and 2,7, and local points 5,75 and 6. The value of R Square is 66,68% and the mean absolute percentage error (MAPE) is 4,0798%. This MAPE shows that the optimal model has very high accuration in prediction the data because this value of MAPE less than 10%.
Keywords: CSPI, USD exchange rate, BI interest rate, birespon, local polynomial, GUI.

---

Ketersediaan

783E20III

783 E 20iii

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

783 E 20iii

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rudi Saputro Setyo Purnomo

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar