Text

Pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII) Menggunakan Regresi Birespon Spline Truncated Berbasis GUI R

---

ABSTRAK
Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian dan representasi untuk
menilai kondisi perusahaan di suatu negara. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai
salah satu lembaga di pasar modal memiliki 24 jenis indeks yang dapat digunakan
sebagai indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal, dua diantaranya
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII).
Pergerakan IHSG dan JII dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, seperti inflasi dan Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Pemodelan IHSG dan JII dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi
nonparametrik birespon spline truncated menggunakan Graphical User Interface
(GUI) R dengan maksud memudahkan dalam proses analisis. Metode ini digunakan
karena terdapat korelasi antara IHSG dan JII serta tidak terdapat pola hubungan
tertentu antara variabel respon (IHSG dan JII) dan variabel prediktor (inflasi dan
DJIA). Model birespon spline truncated terbaik sangat ditentukan oleh orde,
banyak dan letak titik-titik knot yang dilihat berdasarkan kriteria GCV minimum.
Dengan menggunakan data bulanan mulai Januari 2016 hingga Desember 2019,
diperoleh model terbaik pada saat model untuk IHSG berorde 2 dan model untuk
JII berorde 3 dengan 2 titik knot untuk masing-masing variabel prediktor. Model
ini memiliki koefisien determinasi sebesar 85,54437% dan MAPE sebesar
2,65595% sehingga mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam peramalan.
Kata Kunci: IHSG, JII, Birespon Spline Truncated, GCV, GUI

ABSTRACT
The capital market is one of the economic drivers and representations for assessing
the condition of companies in a country. Indonesia Stock Exchange (IDX) as one
of the institutions in the capital market has 24 types of indexes that can be used as
main indicators that reflect the performance of capital market, two of them are the
Composite Stock Price Index (CSPI) and the Jakarta Islamic Index (JII). CSPI and
JII movements are influenced by several factors, both from domestic and from
foreign, such as inflation and the Dow Jones Industrial Average (DJIA). Modeling
of CSPI and JII in this study was carried out using biresponses spline truncated
nonparametric regression methods using Graphical User Interface (GUI) R with the
intention of facilitating the analysis process. This method is used because there is a
correlation between CSPI and JII and there is no specific relationship pattern
between the response variable (CSPI and JII) and the predictor variable (inflation
and DJIA). The best biresponses spline truncated model is determined by the order,
number and location of the knots seen based on minimum GCV criteria. By using
monthly data from January 2016 to December 2019, the best biresponses spline
truncated model is obtained when the model for CSPI is in order 2 and the model
for JII is in order 3 with 2 knots for each predictor variable. This model has a
coefficient of determination of 85,54437% and MAPE of 2,65595% so that it has a
very good ability in forecasting.
Keywords: CSPI, JII, Biresponses Spline Truncated, GCV, GUI

---

Ketersediaan

781E20II

781 E 20-ii

Perpustakaan FSM Undip (Referensi)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

STATISTIKA

No. Panggil

781 E 20-ii

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

959.82231

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dhea Dewanti

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar